Dr hab. inż. Joanna Kisielińska

24.02.11 1926- ragnar frish: stosowanie metod statystycznych do analizy danych nie eksperymentalnych (znaczenie węższe) Aktualnie: zastosowanie metod matematycznych i statystycznych do badania zjawisk ekonomicznych(znaczenie szersze) Ekonometrię dzieli się na dwie główne dziedziny: Teoria ekono...

19.05.11r. Modele szeregów czasowych Procesem stochastycznym jest funkcja losowa której argumentem jest czas. Procesem stochastycznym jest uporządkowany w czasie ciąg zmiennych losowych {X1} Szereg czasowy jest czas (n obserwacji) i zmi...

2.06.11r. ARIMA Delta X13=12,3 X13=10+2,3=12,3 Delta x13 = x13 - x12- x13=x12+delta x13 Prognozowanie Proces ARIMA (p,d,q) dla d=2 Deltadelta=a0+suma(a*deltadeltaxt-1+epsilon+sumabeta*epsilont-1 Deltadeltaxt=deltaxt-deltaxt-1=xt-2*xt-1+xt-2...