2 pierwsze wykłady

10 i 12.10. 2011
Obejmują temat rodzajów transakcji na rynku finansowym oraz sposób obliczania pozycji walutowej oraz pozycji płynności. Przykładowe pojęcia zawarte w notatkach:
Co to jest rynek walutowy, rodzaje rynków walutowych, transakcja spot, transakcja forward, bid, ask, offer
                                                                                                                                                                                            "  "            "  "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                > >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(…)

… walutowy (FX)
Rynek tradycyjny Rynek nowy
-transakcje natychmiastowe -transakcje futures walutowe
(rynek kasowy) -opcje walutowe
-transakcje forward i outright -swap proc.- wallut (CIRS) - tylko rynek OTC
-klasyczne swapy walutowe -transakcje NDF- tylko rynek OTC
Rynek walutowy:
Rynek międzybanowy (ang. Interbank market) (największe obroty są tu realizowane!!)
Rynek transakcji z klientami ( ang. Costumer…
… +5 +5 long
LIQUIDITY POSITION:
Waluta
USD 0 0 closed
EUR 0 0 closed
PLN 0 0 closed
JPY 0 0 closed
WNIOSKI: Transakcje forward outright mają wpływ na pozycję walutową, ale nie mają wpływu na
pozycję płynności
Ten, kto ma otwartą pozycję walutową jest narażony na ryzyko walutowe (kursowe)
Inwestor, który zajmuje długą pozycję walutową obawia się spadku wartości waluty zagranicznej czyli
wzrostu…
… u was")
Rachunek LORO (ang, vostro) - rachunek, jaki dany bank otworzył u siebie dla innego banku ("wasz u
nas")
Rachunek szterlingowy banku warszawskiego w RBS w Londynie
Debet Kredyty
Wypłaty Wpływy
+ 5 mln GBP
Rachunek złotówkowy banku warszawskiego w NBP
Debet Kredyt
Wypłaty Wpływy
- 30 mln PLN
Rachunek złotówkowy banku z frankfurtu w BRE Banku S.A
Debet Kredyt
Wypłaty Wpływy
+ 30 mln PLN
Rachunek…
... zobacz całą notatkę