ekonometria II cz. 1

jpeg.

Notatka to materiały z wykładów i porusza takie zagadnienia, jak: ekonometria, model statystyczny, model wnioskowania, dane ekonomiczne, dane transakcyjne, klasyczny model regresji liniowej (KMRL) – opis, obiekty wielowymiarowe, twierdzenie Gaussa'a i Markowa, estymator, nieobciążoność, twierdzenie o wariancji resztowej, estymacja liniowej funkcji współczynników regresji, współczynnik skali produkcji, klasyczny model normalnej regresji liniowej (KMNRL), twierdzenie o optymalności estymatora MNK, testowanie hipotez o pojedynczych parametrach, test redukcji modelu, podstawowy miernik dopasowania w modelu regresji do danych empirycznych.

Ponadto notatka zawiera następujące informacje: regresja liniowa z losowymi zmiennymi objaśniającymi, własności estymatora MNK, techniki wnioskowania z nim związane, estymator zgodny, model ekonometryczny, liniowy model wielorównaniowy, założenia o składnikach losowych, klasy modelu wielorównaniowego, estymacja modelu prostego, model rekurencyjny, modele o równaniach współzależnych, dynamiczny bądż pajęczynowy model rynku w trwałej równowadze, równanie ceny,statyczny model rynków w trwałej równowadze, postać strukturalna i wertykalna modelu m-równaniowego.

Dodatkowo notatka opatrzona jest wykresami oraz wzorami.

Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Ekonometria II. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu.
... zobacz całą notatkę