To tylko jedna z 3 stron tej notatki. Zaloguj się aby zobaczyć ten dokument.
Zobacz
całą notatkę
Szacowanie modeli liniowych metodą MNK w EXCELu. Zadanie 1 Zebrano informacje na temat zalesienia w Polsce w latach 1990-2004. Szeregi opisujące wielkość powierzchni lasów ( w mln ha) oraz powierzchni zasiewów (w mln ha), przedstawiają się następująco: rok lasy zasiewy 1997 8,8 12,5 1990 8,7 14,2 1998 8,8 12,6 1991 8,7 14,1 1999 8,9 12,6 1992 8,7 13,6 2000 8,9 12,4 1993 8,7 13,4 2001 8,9 12,4 1994 8,7 12,9 2002 8,9 10,8 1995 8,8 12,9 2003 8,9 10,9 1996 8,8 12,3 2004 9,0 11,3 A. Stosując klasyczną metodę najmniejszych kwadratów znaleźć oceny parametrów strukturalnych modelu: 0 1 t t t y x , gdzie t y oznacza powierzchnię lasów, za pomocą: a. działania na macierzach b. funkcji „wbudowanej” (REGRESJA) B. Zapisać model C. Podać interpretację parametrów strukturalnych otrzymanego modelu. Zadanie 2 Wysunięto hipotezę, że ocena z egzaminu z ekonometrii jest uzależniona od oceny z zaliczenia tego przedmiotu oraz od obecności na wykładach. Zapytano ośmiu studentów III roku o ich doświadczenia związane z egzaminem. Odpowiedzi zebrano w tabeli 1. Tabela 1 Ocena z egzaminu 3 4 5 5 2 3 4 3 Ocena z zaliczenia 4 4,5 5 4,5 3 3,5 5 3,5 Obecność na wykładach 8 10 15 14 6 8 10 8 Źródło: dane umowne A. Oszacować parametry strukturalne modelu korzystając z: a. operacji mnożenia i odwracania macierzy b. funkcji „wbudowanych” B. Zapisać model oraz zinterpretować wyniki oszacowania. Zadanie 3 Zebrano dzienne kursy zamknięcia 9 spółek notowanych w systemie jednolitym na GPW w Warszawie oraz indeksu WIG w latach 2006-2007. A. Otwórz zbiór danych znajdujący się na stronie internetowej prowadzącego zajęcia pod nazwą baza_kursy_2008.xls B. Wybierz jedną ze spółek. C. Oszacuj jednowskaźnikowy model Sharpe’a, postaci: it Mt t r r , gdzie it r to stopa zwrotu danej spółki (lub portfela), Mt r to stopa zwrotu portfela rynkowego, reprezentowana przez stopę zwrotu z indeksu WIG. Stopę zwrotu wyznacz jako 1 1 it it it it p p r p , przy czym it p oznacza cenę akcji z okresu bieżącego, a 1 it p z okresu
... zobacz całą notatkę
Komentarze użytkowników (0)