Teoria gier- wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria gier- wykład - strona 1

Fragment notatki:

WYKŁAD 6 Gry z wyborem momentu czasu działania - np. pojedynek. Prawdopodobieństwo sukcesu rośnie w miarę upływu czasu, ale przeciwnik może nas ubiec.
Gry nieskończone mają nieskończenie wiele strategii do wyboru. „Gry określone na kwadracie jednostkowym od 0 do 1”. Przykład
Wiemy w jakim horyzoncie czasu nastąpi zwrot ceny akcji (choć nie możemy być stuprocentowo pewni). Założenia:
Gracz posiada w pewnym ustalonym momencie m W pewnym skończonym okresie czasu [0,T] gracz prognozuje wystąpienie punktu zwrotnego ceny posiadanych akcji utrzymującej trend wzrostowy, korzystając z dowolnej metody
Do końca okresu T gracz zamierza wyprzedać wszystkie m posiadanych akcji
Gracz nie jest w stanie dokładnie określi momentu wystąpienia punktu zwrotnego dającego mu maksymalny zysk w przypadku sprzedaży wszystkim m akcji.
Decyzja gracza o sprzedaży akcji w chwili t zdeterminowana przez dwa momenty
x- moment sprzedaży akcji i uzyskanie pewnego zysku
y - moment, w którym sprzedaż akcji jest spóźniona i spowoduje pewne straty, przy czym stratą jest też mniejszy niż możliwy zysk, gdy zbyt szybko lub zbyt późno nastąpi sprzedaż.
X, Y

(…)


Niech X (t) będzie zmienną losową będącą liczbą akcji sprzedanych do chwili t.
Zmienna ta przyjmuje wartości równe 0, 1, …m (m- liczba akcji na początku gdy) z prawdopodobieństwami p(t) gdzie i = 0, 1, 2…m
Niech p(t) określa prawdopodobieństwo sprzedaży pojedynczej akcji. Wówczas p(t) można znaleźć ze schematu Bernoulliego.
Wartość oczekiwana zmiennej X(T) jest oczekiwaną liczbą akcji sprzedanych…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz