„Karta wzorów” - współczynnik korelacji liniowej Pearsona - średnia arytmetyczna - odchylenie standardowe - indywidualny wskaźnik pewności - integralny wskaźnik pewności - liczba kombinacji - odchylenie standardowe reszt - standardowy błąd szacunku -
24.02.11 1926- ragnar frish: stosowanie metod statystycznych do analizy danych nie eksperymentalnych (znaczenie węższe) Aktualnie: zastosowanie metod matematycznych i statystycznych do badania zjawisk ekonomicznych(znaczenie szersze) Ekonometrię dzieli się na dwie główne dziedziny: Teoria ekono...
19.05.11r. Modele szeregów czasowych Procesem stochastycznym jest funkcja losowa której argumentem jest czas. Procesem stochastycznym jest uporządkowany w czasie ciąg zmiennych losowych {X1} Szereg czasowy jest czas (n obserwacji) i zmi...
2.06.11r. ARIMA Delta X13=12,3 X13=10+2,3=12,3 Delta x13 = x13 - x12- x13=x12+delta x13 Prognozowanie Proces ARIMA (p,d,q) dla d=2 Deltadelta=a0+suma(a*deltadeltaxt-1+epsilon+sumabeta*epsilont-1 Deltadeltaxt=deltaxt-deltaxt-1=xt-2*xt-1+xt-2...
ŚCIŚLE NIELINIOWE MODELE REGRESYJNE Regresyjny model ściśle nieliniowy y i = f ( x i , ) + Nie można znaleźć formuły na transformację zmiennych. Parametry szacowane są na podstawie n elementowej próby losowej, w postaci odpowiadających sobie par wartości x ji , y i , dla i=1,..., n . Oszacow...
PROGNOZOWANIE EKONOMETRYCZNE Prognozowanie ekonometryczne (predykcja ekonometryczna) - proces wnioskowania o przyszłych wartościach zmiennej zależnej na podstawie modelu wyjaśniającego kształtowanie się tej zmiennej. Prognoza - wynik takiego procesu. Warunki jakie musi spełniać model ekonometryczn...
REGRESJA NIELINIOWA NIELINIOWE MODELE REGRESJI SPROWADZALNE DO POSTACI LINIOWEJ Regresja nieliniowa: y i = f ( x i , ) + Wiele typów modeli nieliniowych może być przekształconych do postaci liniowej, poprzez zastosowanie odpowiedniej transformacji zmiennych. Model wielomianowy dla zmiennych dw...
METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW. REGRESJA PROSTA SZACOWANIE PARAMETRÓW REGRESJI PROSTEJ Przypuszczamy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i = 0 + 1 x i + i (1) gdzie: 0 i 1 - parametry, i - składnik lo...
REGRESJA WIELORAKA SZACOWANIE PARAMETRÓW REGRESJI WIELORAKIEJ Przypuszczamy, że związek miedzy zmiennymi jest liniowy: y i = 0 + 1 x 1i + 2 x 2i +… + k x ki + i (1) gdzie: 0 , 1 , 2 , … , k - parametry, i - składnik losowy, i - numer obserwacji, i =1,2, …, n Oszacowanie z...
RODZAJE DANYCH I ZMIENNYCH W MODELU EKONOMETRYCZNYM. DOBÓR ZMIENNYCH Rodzaje danych statystycznych: dane przekrojowe, dane czasowe dane przekrojowo-czasowe Rodzaje zmiennych: zmienne ilościowe zmienne jakościowe Zmienne niezależne w modelu ekonometrycznym powinny odznaczą się: wysoką ...
