Drugi test Chow'a - test stałości parametrów strukturalnych, w warunkach stałości wariancji składników zakłócają c ych Chow rozpatrywał drugi model, w którym parametry strukturalne dla pierwszej podpróby były różne od tych dla próby drugiej, , jednakże macierze , oraz zostały podzielone w taki spos...
Podstawy teoretyczne Załóżmy, że rozpatrujemy statyczny, liniowy model ekonometryczny, zapisany w skalarnej postaci jako: , . Składniki zakłócające tego modelu, jak zakładamy, spełniają założenia klasycznego modelu linowego, w tym sensie, że: ; ; ; , co odczytujemy, że realizacje składników zak...
Prognostyczny test Chowa (predictive failure test) Kluczowym założeniem przyjmowanym w teorii prognozowania ekonometrycznego jest założenie o aktualności (stabilności) modelu empirycznego dla okresów przyszłych. W trakcie poprzedniego wykładu poznaliśmy statystyki oparte na wynikach estymacji rekur...
Statystka QLR Biorąc pod uwagę omówioną wyżej wadę statystyki Chow'a, Quandt zaproponował następujące rozwiązanie. Wyznaczał on statystykę Chow'a dla wszystkich możliwych, kolejnych podziałów próby. Otrzymał zatem ciąg statystyk Chow'a wyznaczonych przy różnych podziałach, mających rozkłady Fishera...
Estymacja rekurencyjna modelu ze stałymi parametrami Rekurencyjna analiza modeli ekonometrycznych o stałych parametrach zakłada wykorzystanie mechanizmu aktualizacji próby poprzez dołączanie kolejnych obserwacji do wyjściowego szeregu czasowego...
Test Chow'a w Gretlu W programie Gretl statystyka Chow'a nie jest obliczana w oryginalnej postaci, opisanej w punkcie 2.1. Statystyka ta jest zdefiniowana z wykorzystaniem zmiennej zero-jedynkowej , zdefiniowanej w następujący sposób: gdzie jest okresem podziału próby. Zmienna przybiera zatem warto...
notatki z 12 wykładów z prognozowania i symulacji Prognoza (wprowadził Hipokrates) gr. oznacza wiedzę, wiedzę uprzednią, przewidywanie. Hipokrates zajmował się prognoza w zakresie rokowań w medycynie.Prognoza to SĄD:- oznajmiający o zajściu pewnego zjawiska- w określonym momencie w przyszłości- tak,...
Notka porusza między innymi zagadnienia takie jak: automatyczne eliminowanie zmiennych statystycznie nieistotnych. Program robi to za nas automatycznie, przy każdym kroku reestymując model. W rezultacie otrzymujemy model niezawierający zmiennych statystycznie nieistotnych. ...
Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:Prognozowanie i symulacje-ćwiczenia ...
Notatka to tabela z wzorami z prognozowania i symulacji....
