Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów Witold Jurek Oceny parametrów T SKO w MNK: SKO w UMNK: 2 T T et e e e Ie t 1 T T T 1 wts et es e W e t 1s 1 Macierz wag, W-1, jest symetryczna i dodatnio określona Oceny parametrów wyznaczone UMNK: ~ b ( XT W...
Rząd 1 TEST Czy wektor może być wektorem dla modelu o macierzy (gdy stosowano MNK)? tak, ponieważ wektor reszt ma tyle elementów, ile wierszy ma macierz X …, ponieważ reszty byłyby ujemnie skorelowane tak, ponieważ suma reszt jest równa 0 nie, ponieważ wektor reszt nie jest ortogonalny do każde...
Rząd 2 TEST Czy wektor może być wektorem dla modelu o macierzy (gdy stosowano MNK)? tak, ponieważ wektor reszt ma tyle elementów, ile wierszy ma macierz X tak, gdyż elementy wektora reszt przyjmować mogą dowolne wartości nie, gdyż obserwacji jest zbyt mało nie, ponieważ suma reszt nie jest równ...
METODA NAJWIĘKSZEJ WIARYGODNOŚCI Witold Jurek FUNKCJA GĘSTOŚCI ROZKŁADU NORMALNEGO 2 W.J. Metoda największej wiarygodności Jednowymiarowego 1 1 f (et ) (2 2 ) 2 exp 2 (et E ( t ))2 Wielowymiarowego T 1 2 1 f (e) (2 ) 2 ε exp (e E (...
2013-03-06 Metoda najmniejszych kwadratów Witold Jurek Postępowanie ekonometryczne Określenie badanego zjawiska i zmiennej (zależnej, endogenicznej) opisującej to zjawisko Dobór zmiennych, od których to zjawisko zależy (zmiennych niezależnych, egzogenicznych) Określenie typu funkcji ...
2013-03-21 Klasyczna normalna regresja liniowa Witold Jurek Hipoteza deterministyczna Istnieje ilościowe nieznane prawo (…) … ( ))( E ( )) ( E ( ))( E ( )) 2 1 1 2 2 2 2 E 2 ... ... ( E ( ))( E ( )) ( E...
Macierz CROSS: X0 –wektor wyrazów wolnych (jedynek) Y X0 X1 ݕ ݔݕଵ Wektor X’y Macierz X’X Y ݕ X0 ݕ ݔ ݔଵ X1 ݔݕଵ ݔଵ ݔଶ ଶ Parametry modelu ܽ ൌ ሺܺ ᇱ ܺሻିଵ · ܺԢݕ Szacowanie parametrów struktury stochastycznej OSK = ∑ ( yt − y ) 2 = ∑ yt2 − 1 (∑ ...
Weryfikacja założeń MNK – Ekonometria, 2012/2013 Barbara Będowska-Sójka Weryfikacja założeń MNK 1 Autokorelacja składnika losowego 1.1 Statystyka Durbina-Watsona W przypadku danych przekrojowych należy je posortować względem wybranej ...
Metoda Gaussa-Newtona F. Tornquista I 1. Przekształcami X-1/x oraz Y-1/y 2. Robimy =reglinp(1/y;1/x;1;1) . Wyznaczamy α=1/b0 β=α*b1 3. Liczymy błędy e=Y-Ytornquist ( (…) …-Fullera Model AR: ...
Powtórka: macierze i rozkłady, 2012/2013, II rok Barbara Będowska-Sójka, Katedra Ekonometrii 1 Macierze 1.1 Transpozycja macierzy (AB ) T BT A T 1.2 Macierz symetryczna to m...
