Ekonometria - strona 7

Łączna estymacja modelu SURE: estymator Zellnera

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Łączna estymacja modelu SURE: estymator  Zellnera      1.  Notacja, cz. 1  W  analizie  modelu  typu  SURE  bardzo  ważne  jest  dokładne  rozumienie  notacji.  Dużo tu osiągamy dzięki manipulowaniu zapisem, dlatego zostanie on dość dokładnie  wyjaśniony. Ale trzeba bardzo uważać, co który symbol o...

Przykładowe zadania z ekonometrii. 2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Jerzy Marzec, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, p. 307 paw. A, UEK w Krakowie  MNW  Przedmiot: Ekonometria II – przykładowe zadania.  1/2   Przykład 1)  Zmienna losowa  yt  ma rozkład wykładniczy, jeŜeli funkcja gęstości ma pos...

Regresja wieloraka.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

Model wielokrotnej regresji (MR). Model analizy wariancji (ANOVA) a model wielokrotnej regresji (MR). Jednym z ważnych i często „blokujących” psychologa założeń modelu MR jest założenie o CO NAJMNIEJ INTERWAŁOWYM poziomie pomiaru zmien...

Regresja wieloraka- liniowy model ekonometryczny

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Liniowy model ekonometryczny    n i x x Y i ik k i i ,..., 1         ... 1 1 0 = + + + + = ε α α α                 = n y y y M 2 1 Y               = nk n k k x x x x x x L M M M M L L 1 2 21 1 11 1 1 1 X               = k α α α M 1 0 α               =...

Ekonometria - całość

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Henryk Ponikowski
  • Ekonometria
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1260

5.2 Zapis korelacyjny modelu ekonometrycznego Oznaczenia 1. Para korelacyjna - para (R,R0) 2. Regularna para korelacyjna: para (R,R0), gdy współczynniki korelacji spełniają warunek - 0 . Pomiar zjawiska katalizy: -natężenie zjawiska katalizy: η = R2 - H, gdzie H - integralna pojemność inform...

Zadanie optymalizacji bez ograniczeń

  • dr inż. Robert Pietrzykowski
  • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

ZADANIE OPTYMALIZACJI Z OGRANICZENIAMI Zadanie optymalizacji z ograniczeniami można zapisać następująco: max f( x ) (1) x ∈Z R = {X: g i ( x ) ≥ 0, i=1,...,m} gdzie: g i : R n → R 1 , dla i=1,...,m - funkcje ograniczeń. Warunki konieczne istnienia rozwiązania zadania optymalizacji z ograniczen...

Budowanie modeli ekonometrycznych- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Henryk Ponikowski
  • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 756

. Określenie celu badania ekonometrycznego. Można udzielić trzech ogólnych odpowiedzi na pytanie w jakim celu prowadzi się badania ekonometryczne: w celu opisu mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych (cel opisowy), oceny zbadanego wcześniej mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomi...

Metoda Pawłowskiego- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Henryk Ponikowski
  • Ekonometria
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

Metoda Pawłowskiego W metodzie tej wybiera się taką kombinacje zmiennych objaśniających, która z jednej strony gwarantuje pewną z góry, ustaloną dokładność opisu zmiennej objaśnianej, z drugiej zaś ogranicza wzajemne skorelowanie zmienn...

Miary zmienności, wrażliwości i zagrożenia

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Henryk Ponikowski
  • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1022

Miary zmienności Miary zmienności opierają się na definicji ryzyka, jako możliwości osiągnięcia wyniku inny niż oczekiwany. Ryzykiem jest, więc osiągnięcie wyniku gorszego niż zakładany, jak i równiej lepszego. Miarami mierzącymi takie ryzyko są miary dyspersji stosowane powszechnie w statystyce. N...