Ekonometria - strona 27

EKONOMETRIA Prof. UE dr hab. Józef Biolik Wykład 10 Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów Jeśli każde równanie modelu jest jednoznacznie identyfikowalne, to istnieje możliwość obliczenia parametrów postaci strukturalnej - w oparciu o znajomość parametrów postaci zredukowanej. W przypadku jedn...

Zad.1. Za pomocą testu J na poziomie istotności α = 0,05 zweryfikować hipotezę o braku autokorelacji w następującym ciągu reszt modelu. Obliczono, że współczynnik autokorelacji res...

ZADANIA: Oszacowano KMNK parametry modelu liniowego. Obie zmienne wyrażone były z zł. Oto uzyskane wyniki: X Y Y2 Ymod e (et-et-1)2 e2 0 8,5 72,25 8,5 0 - 0 1 11 121 10,2 0,8 0,64 0,64 2 12 144 11,9 0,1 0,49 0,01 3 13 169 13,6 -0,6 0,49 0,36 4 16 256 15,3 0,7...

Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów Witold Jurek Oceny parametrów T  SKO w MNK:  SKO w UMNK: 2 T T  et  e e  e Ie t 1 T T  T 1   wts et es e W e t 1s 1 Macierz wag, W-1, jest symetryczna i dodatnio określona  Oceny parametrów wyznaczone UMNK: ~ b  ( XT W...

Rząd 1 TEST Czy wektor może być wektorem dla modelu o macierzy (gdy stosowano MNK)? tak, ponieważ wektor reszt ma tyle elementów, ile wierszy ma macierz X …, ponieważ reszty byłyby ujemnie skorelowane tak, ponieważ suma reszt jest równa 0 nie, ponieważ wektor reszt nie jest ortogonalny do każde...

Rząd 2 TEST Czy wektor może być wektorem dla modelu o macierzy (gdy stosowano MNK)? tak, ponieważ wektor reszt ma tyle elementów, ile wierszy ma macierz X tak, gdyż elementy wektora reszt przyjmować mogą dowolne wartości nie, gdyż obserwacji jest zbyt mało nie, ponieważ suma reszt nie jest równ...

METODA NAJWIĘKSZEJ WIARYGODNOŚCI Witold Jurek FUNKCJA GĘSTOŚCI ROZKŁADU NORMALNEGO  2 W.J. Metoda największej wiarygodności Jednowymiarowego 1   1  f (et )  (2 2 ) 2 exp   2 (et  E ( t ))2   Wielowymiarowego  T 1  2  1   f (e)  (2 ) 2 ε exp  (e  E (...

2013-03-06 Metoda najmniejszych kwadratów Witold Jurek Postępowanie ekonometryczne  Określenie badanego zjawiska i zmiennej (zależnej, endogenicznej) opisującej to zjawisko  Dobór zmiennych, od których to zjawisko zależy (zmiennych niezależnych, egzogenicznych)  Określenie typu funkcji ...

2013-03-21 Klasyczna normalna regresja liniowa Witold Jurek Hipoteza deterministyczna Istnieje ilościowe nieznane prawo (…) … ( ))(  E ( )) (  E ( ))(  E ( )) 2 1 1 2 2 2 2 E 2 ... ...  (  E ( ))(  E ( )) (  E...

Macierz CROSS: X0 –wektor wyrazów wolnych (jedynek) Y X0 X1 ෍‫ݕ‬ ෍ ‫ݔݕ‬ଵ Wektor X’y Macierz X’X Y ෍‫ݕ‬ X0 ෍‫ݕ‬ ෍ ‫ݔ‬଴ ෍ ‫ݔ‬ଵ X1 ෍ ‫ݔݕ‬ଵ ෍ ‫ݔ‬ଵ ෍ ‫ݔ‬ଶ ଶ Parametry modelu ܽ ൌ ሺܺ ᇱ ܺሻିଵ · ܺԢ‫ݕ‬ Szacowanie parametrów struktury stochastycznej OSK = ∑ ( yt − y ) 2 = ∑ yt2 − 1 (∑ ...