Ekonometria - strona 17

Podstawy analizy szeregów czasowych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

  1  PODSTAWY ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH          ZESTAW VII    Modele ekonometryczne dzielimy na statyczne i dynamiczne. Cecha  charakterystyczną modeli dynamicznych jest jawne uwzględnienie czynnika  czasu.    MODELE Z ROZKŁADEM OPÓŹNIEŃ     Model postaci:  t k t k t t t t x x x x y ε β β β β α +...

Pojęcie i budowa modelu ekonometrycznego-Wyklad nr 1

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

WYKŁAD 1 Pojęcie i budowa modelu ekonometrycznego Pojęcie ekonometrii Klasyfikacja zmiennych w modelu ekonometrycznym Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Zapis modelu ekonometrycznego Etapy budowy modelu ekonometrycznego Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego-Metoda Hellwiga Pojęcie ekonom...

Jednorównaniowy modelekonometryczny-Wyklad nr 2

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

WYKŁAD 2 Jednorównaniowy modelekonometryczny (model regresji liniowej) Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) Założenia MNK Własności estymatorów MNK Estymatory MNK - przykład

Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego-Wyklad

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Wykład 3 Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego Błędy szacunku parametrów, Istotność zmiennych objaśniających, Istotność współczynnika determinacji R 2 Testowanie normalności składnika resztowego

Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego-W...

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1680

WYKŁAD 4 Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego Klasyfikacja prognoz Prognozy ex ante (właściwe prognozy) Prognozy ex post (oceniają dobroć modelu) Prognozy punktowe i przedziałowe Miary dokładności prognoz Model...

Funkcja produkcji-Wyklad

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

WYKŁAD 5 Funkcja produkcji Pojęcie funkcji produkcji Założenia o funkcji produkcji Funkcja produkcji Cobba-Douglasa i jej własności Jednoczynnikowa funkcja produkcji Przedmiotem ekonometrycznej analizy procesu produkcyjnego są modele ...

Klasyfikacja zmiennych modelu wielorównaniowego-Wyklad

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

Wykład 6 Klasyfikacja zmiennych modelu wielorównaniowego Klasyfikacja modeli wielorównaniowych Postać strukturalna i zredukowana Identyfikacja modelu Estymacja parametrów modelu Modelem wielorównaniowym nazywany jest układ równań dla m ( m 2) zmiennych objaśnianych - oznaczonych Y 1 ,...,Y m ...

Estymacja parametrów modelu wielorówaniowego-Wyklad

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

WYKŁAD 7 Estymacja parametrów modelu wielorówaniowego Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4 Podwójna Metoda Najmniejszych Kwadratów - polega na dwukrotnym zastosowaniu MNK. Etapy: Szacujemy parametry postaci zredukowanej modelu wykorzystując MNK - zmiennymi objaśniającymi są zmiennej z g...

Teoretyczne podstawy modeli input-output-Wyklad

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

WYKŁAD 8 Teoretyczne podstawy modeli input-output Tablice IO Systematyka modeli Leontiefa Statyczny model ilościowy i cenowy Dynamiczne modele Leontiefa Modele input-output z opóźnieniami czasowymi Tablice Input-Output Tabela 1. Macierze blokowe tablicy IO Tabela 2. Zagregowana tablica IO Tabel...

Szeregi czasowe-Wyklad

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1029

Szeregi czasowe Postawienie problemu Stacjonarność w węższym i szerszym sensie Stacjonarność a ergodyczność Transformacje stabilizujące wariancję Literatura: Cieślak, M. (Red. Naukowy): Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 Hamilton, Jamek D....