1 PODSTAWY ANALIZY SZEREGÓW CZASOWYCH ZESTAW VII Modele ekonometryczne dzielimy na statyczne i dynamiczne. Cecha charakterystyczną modeli dynamicznych jest jawne uwzględnienie czynnika czasu. MODELE Z ROZKŁADEM OPÓŹNIEŃ Model postaci: t k t k t t t t x x x x y ε β β β β α +...
WYKŁAD 1 Pojęcie i budowa modelu ekonometrycznego Pojęcie ekonometrii Klasyfikacja zmiennych w modelu ekonometrycznym Klasyfikacja modeli ekonometrycznych Zapis modelu ekonometrycznego Etapy budowy modelu ekonometrycznego Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego-Metoda Hellwiga Pojęcie ekonom...
WYKŁAD 2 Jednorównaniowy modelekonometryczny (model regresji liniowej) Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) Założenia MNK Własności estymatorów MNK Estymatory MNK - przykład
Wykład 3 Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego Błędy szacunku parametrów, Istotność zmiennych objaśniających, Istotność współczynnika determinacji R 2 Testowanie normalności składnika resztowego
WYKŁAD 4 Prognozowanie na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego Klasyfikacja prognoz Prognozy ex ante (właściwe prognozy) Prognozy ex post (oceniają dobroć modelu) Prognozy punktowe i przedziałowe Miary dokładności prognoz Model...
WYKŁAD 5 Funkcja produkcji Pojęcie funkcji produkcji Założenia o funkcji produkcji Funkcja produkcji Cobba-Douglasa i jej własności Jednoczynnikowa funkcja produkcji Przedmiotem ekonometrycznej analizy procesu produkcyjnego są modele ...
Wykład 6 Klasyfikacja zmiennych modelu wielorównaniowego Klasyfikacja modeli wielorównaniowych Postać strukturalna i zredukowana Identyfikacja modelu Estymacja parametrów modelu Modelem wielorównaniowym nazywany jest układ równań dla m ( m 2) zmiennych objaśnianych - oznaczonych Y 1 ,...,Y m ...
WYKŁAD 7 Estymacja parametrów modelu wielorówaniowego Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Przykład 4 Podwójna Metoda Najmniejszych Kwadratów - polega na dwukrotnym zastosowaniu MNK. Etapy: Szacujemy parametry postaci zredukowanej modelu wykorzystując MNK - zmiennymi objaśniającymi są zmiennej z g...
WYKŁAD 8 Teoretyczne podstawy modeli input-output Tablice IO Systematyka modeli Leontiefa Statyczny model ilościowy i cenowy Dynamiczne modele Leontiefa Modele input-output z opóźnieniami czasowymi Tablice Input-Output Tabela 1. Macierze blokowe tablicy IO Tabela 2. Zagregowana tablica IO Tabel...
Szeregi czasowe Postawienie problemu Stacjonarność w węższym i szerszym sensie Stacjonarność a ergodyczność Transformacje stabilizujące wariancję Literatura: Cieślak, M. (Red. Naukowy): Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004 Hamilton, Jamek D....
