Dr Tadeusz Czernik

11.03.2013 Wykład 2 Na wykładzie będzie tylko wstęp - resztę należy doczytać z książek W podanych pozycjach - pierwsze rozdziały, o opcjach, swapach itp. Instrument pochodny - to instrument, którego wartość (cena) zależy od wartości innego instrumentu zwanego bazowym. Na potrzeby wykładu

Temat: Model ryzyka indywidualnego - zastosowania. Założenia modelu ryzyka indywidualnego: (1) Portfel polis składa się z ustalonej liczby polis (N) - założenie nierealistyczne, rozważa się to symulacyjnie (2) Każda polisa (ryzyko) może wygenerować, co najwyżej 1 szkodę - może wcale nie wygenerowa...

„Metody ilościowe w finansach i rachunkowości – pytania z lat ubiegłych” 1. Wiedząc, że S0 = 120zł, u=1,6, d=0,8 oraz r=0,3 wyznacz C0 instrumentu, którego Payoff=Max(Max(Si)130,0) (model dwuokresowy). a) 62 zł b) 49 zł c) 53 zł d) 77 zł e) Żadna z powyższych 2. Wiedząc, że S0=124zł, u=1,3,...