Dr Maria Jadamus-Hacura

Prognozy na podstawie modeli wyrównywania wykładniczego

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Maria Jadamus-Hacura
  • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

Prognozy na podstawie modeli wyrównywania wykładniczego Duże znaczenie praktyczne modeli wyrównywania wykładniczego polega na tym, że nadają się one do konstrukcji prognoz nie tylko w warunkach ustabilizowanego rozwoju interesujących nas zjawisk ekonomicznych, lecz także i wtedy, gdy rozwój ten prz...

Arkusz wyników dodatku programowego- regresja

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Maria Jadamus-Hacura
  • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

Arkusz wyników dodatku programowego „REGRESJA” Po wyborze postaci analitycznej funkcji trendu na podstawie oceny wzrokowej wykresów danych empirycznych i funkcji trendu, przechodzimy do drugiego etapu analizy szeregu czasowego tzn. do oszac...

Modele szeregów czasowych z trendem

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Maria Jadamus-Hacura
  • Ekonometria
Pobrań: 98
Wyświetleń: 686

Modele szeregów czasowych z trendem Model szeregu czasowego, w którym występuje tendencja rozwojowa oraz wahania przypadkowe , a rolę zmiennej objaśniającej odgrywa zmienna cz...

Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Maria Jadamus-Hacura
  • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

. Modele szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej Gdy w szeregu czasowym występuje składowa systematyczna w postaci stałego (przeciętnego) poziomu i wahania przypadkowe, do prognozowania używa się zwykle następujących me...

Ekonometria - rozkład reszt

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Maria Jadamus-Hacura
  • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Rys. 1.7. Rozkład reszt Rys. 1.8. Zgodność rozkładu reszt z rozkładem normalnym Najprostszą charakterystyką poprawnego rozkładu reszt jest jego symetria, która oznacza równe prawdopodobieństwa występowania reszt ujemnych i dodatnich. Na rys. 1.7 liczba reszt dodatnich wynosi 9, a ujemnych -10, tak...

Ekonometria - wprowadzenie

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Maria Jadamus-Hacura
  • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Dane otrzymane w wyniku obserwacji zjawiska w jednakowo oddalonych od siebie momentach czasu lub w kolejnych, równych sobie, przedziałach czasu tworzą tzw. szereg czasowy. Zmiany zjawiska w czasie mogą podlegać pewnym prawidłowościom, któryc...

Wybór postaci analitycznej funkcji trendu

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Maria Jadamus-Hacura
  • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Wybór postaci analitycznej funkcji trendu Podstawą metody analitycznej wygładzania szeregu czasowego jest wyznaczenie postaci funkcji trendu i jej parametrów. W sformułowaniu hipotezy dotyczącej postaci analitycznej funkcji trendu pomoże nam przede wszystkim praktyczna znajomość prawidłowości kszta...

Model liniowy Holta

  • Akademia Morska w Gdyni
  • dr Maria Jadamus-Hacura
  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

MODEL LINIOWY HOLTA Model ten stosowany jest w przypadku wystepowania trendu liniowego. Ze względu na występowanie dwóch parametrów wyrównywania jest bardziej elastyczny niż przedstawiony wcześniej model liniowy Browna. Podstawowe równania modelu są następujące: Najczęściej przyjmujemy: Prognozy...