Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 1

Notatkę dodano: 17.09.2013,
Pobrań: 10,
Wyświetleń: 237
Podgląd dokumentu

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 1

Zarządzanie aktywami i pasywami banku to proces finansowy, w którym dąży się do takiego ukształtowania struktury:

Ilościowej (zróżnicowania portfela kredytów i depozytów)

Jakościowej (zróżnicowanie stóp procentowych),

czyli źródeł tworzących obie strony bilansu, aby umożliwić osiąganie optymalnego wyniku finansowego.

CEL ZAiP: formułowanie strategii i podejmowanie działań, które kształtują sprawozdanie bilansowe banku w sposób, który przyczynia się do osiągania celów:

Maksymalizowanie lub stabilizowanie marży banku

Maksymalizowanie długoterminowej stopy zwrotu dla akcjonariuszy CEL NADRZĘDNY

Minimalizowanie ryzyka

WYMOGI ZAIP:

Koncepcje ZAIP

- identyfikacja ryzyka bankowego

- instrumenty zarządzania ryzykiem

- zależności zysk-ryzyko-kapitał

System informacji ZAIP

- zbieranie informacji

- monitorowanie poziomu ryzyka

- tworzenie baz danych (hurtowni)

Proces decyzyjny ZAIP

Strategia zarządzania aktywami i pasywami - to system kryteriów, wartości i reguł decyzyjnych ZAP w warunkach zmiennego i trudno przewidywalnego otoczenia.

Strategiczny program finansowy oraz mechanizmy finansowe i inne (np. dotyczące czynnika ludzkiego i organizacji) determinujące efektywne ZAP w warunkach zmiennego trudno przewidywalnego otoczenia, tworzące wspólną całość.

ROLA STRATEGII:

Miara efektywności - definiuje pozycję banku w otoczeniu Czynnik spoistości - umożliwia bankowi koncentrację siły i koordynację zadań DETERMINANTY STRATEGII:

Czynniki twarde (finanse, strategie dotyczące poszczególnych grup celu)

Czynniki miękkie (kultura organizacyjna, technologie informacji, kadra)

OPCJE STRATEGICZNE:

ORIENRACJA NA ZYSK,ORIENTACJA NA BEZPIECZEŃSTWO,ORIENTACJA NA WARTOŚĆ

Strategia ZaiP składniki-Elementy strategii ZAiP:

- cele ogólne banku

- analiza posiadanych i możliwych do uzyskania aktywów i pasywów

- decyzje i działania strategiczne

STRATEGIA ZAiP:

OBSZAR ILOŚCIOWY ( cele główne, założenia dla struktury aktywów i pasywów, założenia dotyczące ryzyka)

OBSZAR JAKOŚCIOWY (podstawowe zasady w działalności banku)

CELE BANKU:

CEL NADRZĘDNY,CELE CZĄSTKOWE

CELE MONETARNE:

- skierowanie na rentowność

- skierowanie na płynność