Zarządzanie aktywami i pasywami banku- wykład 1

Notatkę dodano: 17.09.2013,
Pobrań: 20,
Wyświetleń: 237
Podgląd dokumentu

Zarządzanie aktywami i pasywami banku Wykład 1
Zarządzanie aktywami i pasywami banku to proces finansowy, w którym dąży się do takiego ukształtowania struktury:
Ilościowej (zróżnicowania portfela kredytów i depozytów)
Jakościowej (zróżnicowanie stóp procentowych),
czyli źródeł tworzących obie strony bilansu, aby umożliwić osiąganie optymalnego wyniku finansowego.
CEL ZAiP: formułowanie strategii i podejmowanie działań, które kształtują sprawozdanie bilansowe banku w sposób, który przyczynia się do osiągania celów:
Maksymalizowanie lub stabilizowanie marży banku
Maksymalizowanie długoterminowej stopy zwrotu dla akcjonariuszy CEL NADRZĘDNY
Minimalizowanie ryzyka
WYMOGI ZAIP:
Koncepcje ZAIP
- identyfikacja ryzyka bankowego
- instrumenty zarządzania ryzykiem
- zależności zysk-ryzyko-kapitał
System informacji ZAIP
- zbieranie informacji
- monitorowanie poziomu ryzyka
- tworzenie baz danych (hurtowni)
Proces decyzyjny ZAIP
Strategia zarządzania aktywami i pasywami - to system kryteriów, wartości i reguł decyzyjnych ZAP w warunkach zmiennego i trudno przewidywalnego otoczenia.
Strategiczny program finansowy oraz mechanizmy finansowe i inne (np. dotyczące czynnika ludzkiego i organizacji) determinujące efektywne ZAP w warunkach zmiennego trudno przewidywalnego otoczenia, tworzące wspólną całość.
ROLA STRATEGII:
Miara efektywności - definiuje pozycję banku w otoczeniu Czynnik spoistości - umożliwia bankowi koncentrację siły i koordynację zadań DETERMINANTY STRATEGII:
Czynniki twarde (finanse, strategie dotyczące poszczególnych grup celu)
Czynniki miękkie (kultura organizacyjna, technologie informacji, kadra)
OPCJE STRATEGICZNE:
ORIENRACJA NA ZYSK,ORIENTACJA NA BEZPIECZEŃSTWO,ORIENTACJA NA WARTOŚĆ
Strategia ZaiP składniki-Elementy strategii ZAiP:
- cele ogólne banku
- analiza posiadanych i możliwych do uzyskania aktywów i pasywów
- decyzje i działania strategiczne
STRATEGIA ZAiP:
OBSZAR ILOŚCIOWY ( cele główne, założenia dla struktury aktywów i pasywów, założenia dotyczące ryzyka)
OBSZAR JAKOŚCIOWY (podstawowe zasady w działalności banku)
CELE BANKU:
CEL NADRZĘDNY,CELE CZĄSTKOWE
CELE MONETARNE:
- skierowanie na rentowność
- skierowanie na płynność