Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, notatki

Opis notatki

Niniejszy materiał zawiera notatki z ćwiczeń z przedmiotu zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Objętość notatek wynosi 7 stron. Pojawiają się tu wzory, jednak głównie poruszane w nich są następujące treści: stopy zwrotu, wartości oczekiwane, odchylenia standardowe, korelacje stóp zwrotu, linia charakterystyczna, stopa zwrotu z portfela, linia kombinacji, zbiór minimalnego ryzyka, pocisk Markowitz\'a, globalny portfel minimalnego ryzyka, zbiór efektywny, izoelipsy wariancji, linia krytyczna, własności zbioru minimalnego ryzyka, model jednowskaźnikowy, ryzyko systematyczne, współczynnik beta portfela, wariancja resztowa portfela, modele wielowskaźnikowe

Podobne notatki