Samouczek do Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Opis notatki

W niniejszym materiale znajduje się opracowanie takich tematów jak: stopy zwrotu jako zmienne losowe, rozkład prawdopodobieństwa stóp zwrotu, wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, semiwariancja, semiodchylenie standardowe stóp zwrotu, rozkład normalny, korelacja, zaobserwowane stopy zwrotu, próbkowe oszacowania parametrów rozkładu stóp zwrotu, wybór w warunkach pewności, wybór w warunkach ryzyka, funkcja użyteczności stopy zysku, portfel złożony z dwóch walorów, wagi portfelowe, parametry rozkładu portfela, ryzyko portfela a korelacja między stopami zwrotu, krzywa minimalnego ryzyka, walor pozbawiony ryzyka, parametry rozkładu portfela zawierającego walor pozbawiony ryzyka, możliwość pożyczania, portfel rynkowy, linia rynku kapitałowego, dywersyfikacja portfela, portfel trzech akcji, portfel dla dowolnej liczby akcji, model pojedynczego indeksu, założenia stochastyczne modelu pojedynczego indeksu, empiryczna wersja modelu pojedynczego indeksu, model wyceny kapitału, CAPM

Podobne notatki