Portfel inwestycyjny w pigułce

Opis notatki

Dr hab. Tadeusz W. Bołt. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Stopy zwrotu w warunkach ryzyka. Rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu - wzory, wykresy. Przykłady zadań. Wartość oczekiwana oraz wariancja i odchylenie stopy zwrotu. Współczynnik zmienności i ryzyko relatywne. Semiwariancja i semiodchylenie standardowe. Wartość informacyjna parametrów rozkładu- rozkład normalny. Miary statystycznej współzależności (skorelowania). Zaobserwowane stopy zwrotu. Próbkowe oszacowania parametrów rozkładu stóp zwrotu. Podstawy podejmowania decyzji w warunkach pewności i niepewności. Wybór w warunkach ryzyka. Funkcja użyteczności stopy zysku. Portfel składający się z dwóch walorów. Wagi portfelowe, parametry rozkładu portfela. Ryzyko portfela. Krzywa minimalnego ryzyka. Portfel zawierający walor pozbawiony ryzyka. Parametry rozkładu portfela. Możliwość pożyczania. Portfel rynkowy i linia rynku kapitałowego. Dywersyfikacja portfela. Model pojedynczego indeksu. Założenia stochastyczne modelu pojedynczego indeksu. Empiryczna wersja modelu pojedynczego indeksu. Model wyceny kapitału (CAPM). Ocena zarządzania portfelem.

Podobne notatki