Portfel inwestycyjny - skrypt

Opis notatki

Notatki z przedmiotu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym z prof. Tadeuszem Boltem z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Opracowanie jest bardzo szczegółowe i napisane w jasny i przejrzysty sposób, zawiera 55 stron. Plik zawiera także bardzo dużo przykładów liczbowych, tabel i wykresów ilustrujących opisywane zagadnienia. Tematyka obejmuje następujące zagadnienia. Stopy zwrotu w warunkach ryzyka: rozkład prawdopodobieństwa stopy zwrotu, wartość oczekiwana, wariancja i odchylenie standardowe stopy zwrotu, współczynnik zmienności - ryzyko relatywne, semiwariancja i semiodchylenie standardów, miary statystycznej współzależności (skorelowania, zaobserwowane stopy zwrotu, próbkowe oszacowania parametrów rozkładu stóp zwrotu. Podstawy podejmowania decyzji w warunkach pewności i niepewności: wybór w warunkach pewności i ryzyka, funkcja użyteczności stopy zysku, portfel składający się z dwóch walorów, wagi portfelowe, parametry rozkładu portfela, krzywa minimalnego ryzyka, portfel zawierający walor pozbawiony ryzyka, dywersyfikacja portfela. Model pojedynczego indeksu. Model wyceny kapitału (CAPM. Ocena zarządzania portfelem.

Podobne notatki