dot. zarządzania Instytucjami kredytowymi cz I

Opis notatki

Niniejsza notatka składa się z dwóch części: w pierwszej znajdują się notatki z przedmiotu zarządzanie instytucjami kredytowymi (24 strony) prowadzonego przez dr Jurkowską, w drugiej zaś są przykładowe pytania egzaminacyjne z tego przedmiotu. Notatki dotyczą takich zagadnień jak: rodzaje pozycji pozabilansowych, ryzyko, nowożytna koncepcja ryzyka, etapy procesu zarządzania ryzykiem, podział ryzyka, płynność, wypłacalność, ryzyko płynności, źródła popytu na płynność, źródła podaży płynności, zarządzanie płynnością w banku, analiza wskaźnikowa, płynność w ujęciu bilansowym, płynność w ujęciu strumieniowym, wskaźniki płynności aktywów, pasywów i mieszane, cecha portfela aktywów płynnych, rodzaje limitów w zarządzaniu ryzykiem płynności, czynniki wpływające na zmniejszenie i zwiększenie płynności, ryzyko kredytowe i jego klasyfikacja, ocena wniosku kredytowego, etapy oceny w metodzie punktowej, fazy rozwoju systemu credit-scoringowego, kodowanie atrybutów i charakterystyk w metodzie punktowej, rodzaje wskaźników w metodzie wskaźnikowej, wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, wskaźniki zadłużenia i stopnia pokrycia, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki struktury majątku i kapitału, analiza dyskryminacyjna Altmana, wartość zaktualizowana netto NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, próg rentowności, koszt kredytu. Przykładowe pytania egzaminacyjne dotyczą takich zagadnień jak: stopa procentowa swapu zakwotowanego, wartość netto banku, cena obligacji, zestawienie terminów kontraktowych, duration instrumentu finansowego, spekulacja stóp procentowych, długa pozycja w danej walucie

Podobne notatki